Разработка эффективной торговой системы

О том, как заработать на фондовой бирже много денег, написано множество книг. Существует тысячи интернет сайтов и изданий, посвященные этому вопросу. В какой-то части, этого моря информации, есть действительно дельные советы, как приумножить свой финансовый капитал. Но, когда дело доходит до практического применения прочитанного, все становится очень сложно. Как из этого «информационного фарша» выбрать нужные и подходящие конкретному человеку способы заработка на финансовых рынках?  Работа становится похожа на в присказку о пожарном: «Работа нормальная, спокойная. Но, как пожар, так хоть увольняйся». Также и многие инвесторы, прекрасно разбираются в терминологии, в программном обеспечении, знают много авторов популярных книг и их основные лозунги. Но, когда идет работа перед терминалом: свободный денежный остаток на счете начинает прожигать совесть: «Что же это я у тебя лежу и не работаю? Давай меня во что-нибудь срочно вложим!»; немного вышедшая в прибыль сделка, наоборот, трясет за воротник: «Забирай хотя бы маленькую прибыль скорее и беги!»  Конечно, если кто-то слышит голоса в голове, это вопрос не только торговли.

Но, если серьезно, именно в процессе работы и становится все сложным. Это происходит, в  случае, если у трейдера/инвестора нет Торговой Системы.

Что такое торговая система?

Торговая Система — это утвержденные трейдером/инвестором правила принятия торговых решений, основанных на выбранных методах анализа рынка. 

Торговая система должна ответить на вопросы:

  1. Кто вы, как участник торгов на бирже: трейдер или инвестор;
  2. Что в настоящее время происходит на рынке и что может произойти в дальнейшем промежутке времени;
  3. Что нужно делать инвестору или трейдеру в каждый момент времени.

Виды торговых систем

По методам принятия решений:

  • Трендовые – отслеживающие основное направление движения цен активов. Сделки, совершаются в направлении основных трендов.

  • Контртрендовые – значительно более рисковая стратегия. Основная цель, которой, войти в самом начале образования нового тренда.
  • Система, ориентированная на прорыв уровней «поддержки» или «сопротивления».

  • Система, ориентированная на работу внутри ценовых каналов. Противоположная предыдущей и ориентирована на возврат цены к своим средним значениям.

По длительности сделок:

  • Внутридневные Торговые Системы.
  • Среднесрочные Торговые Системы. Сделки, которые длятся от нескольких дней до нескольких недель.
  • Долгосрочные Торговые Системы. Сделки длятся от нескольких недель до нескольких лет. Можно назвать такие системы инвестиционными стратегиями. Фундаментальный анализ в таких торговых системах играет основную роль.

По уровню автоматизации:

  • Не автоматизированные торговые системы. Инвестор или трейдер регулярно анализирует рынок и самостоятельно принимает решения на всех этапах совершения сделок.
  • Роботизированные торговые системы. Торговлю полностью проводит созданный для этого торговый алгоритм в компьютере.
  • Полуавтоматические. Решение о входе в сделку, принимает сам трейдер, далее отслеживание и закрытие позиций происходит автоматически, в соответствии с заложенным в программу алгоритмом.

 В самой Торговой системе раскрываются пункты:

  1. Рынки, рабочие активы.
  2. Рабочие таймфреймы для анализа и принятия решений
  3. Психологические аспекты. Требования к оформлению дневников, отчетов для анализа, правила работы в случае нескольких убыточных сделок и т.д.
  4. Технология входы/выхода из сделок
  5. Технология наращивания/сокращения позиций
  6. Управление рисками
  7. Правила оптимизации Торговой системы

Ответив для себя и что самое главное, зафиксировав описание системы документально, можно переходить к «обкатке» торговой стратегии на исторических данных.

Составить документ и провести испытания финансовой стратегии на реальных исторических данных не просто. Это полноценная, упорная работа. Но, без прописанной, опробованной Торговой системы, частный инвестор оказывается между молотом и наковальней: «безразличным, безжалостным» рынком и своим непредсказуемым я.

В наших статьях мы постоянно разбираем аспекты, которые входят в эффективные торговые системы долгосрочного инвестирования на финансовых рынках. Следите за публикациями на myfinway.ru

 

Удачных инвестиций!

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *