Индикаторы технического анализа
Применение индикаторов технического анализа часто начинается (а ещё чаще заканчивается) определением средней цены. Есть много вариаций "средних", здесь упоминаются распространённые:
MA (Moving Average) - Скользящая средняя
Применение:
- Определение тренда: Если цена выше скользящей средней, тренд считается восходящим. Если цена ниже скользящей средней, тренд считается нисходящим.
- Уровни поддержки и сопротивления: Скользящая средняя может использоваться как уровень поддержки, когда цена падает, и уровень сопротивления, когда цена растет.
- Фильтр шума: MA может помочь отфильтровать краткосрочные колебания цены и сосредоточиться на более долгосрочном тренде.
На рисунке простая средняя с диапазоном цен 20 торговых сессий.
Сигналы:
- Пересечение скользящих средних: Пересечение короткой скользящей средней (например, 5 дней) длинной скользящей средней (например, 20 дней) может указывать на начало нового тренда.
- Движение цены относительно средней: Если цена отходит от скользящей средней на значительное расстояние, это может указывать на возможный разворот тренда.
EMA (Exponential Moving Average) - Экспоненциальная скользящая средняя
Применение:
- Более быстрая реакция на изменение тренда: EMA более чувствительна к изменениям цены, чем SMA (Simple Moving Average).
- Определение силы тренда: Сильный тренд сопровождается большим расстоянием между EMA и ценой.
- Уровни поддержки и сопротивления: То же, что и для MA.
Сигналы:
- Пересечение EMA с ценой: Пересечение EMA с ценой может указывать на начало нового тренда или на разворот существующего.
- Дивергенция (отклонение): Если EMA движется в одну сторону, а цена в другую, это может указывать на ослабление тренда.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Схождение-расхождение скользящих средних
Применение:
Определение силы и направления тренда: Сильный тренд характеризуется большой величиной MACD.
Сигналы перекупленности/перепроданности: Высокое значение MACD может указывать на перекупленность, а низкое значение - на перепроданность.
Подтверждение сигналов: MACD может использоваться для подтверждения сигналов, полученных от других индикаторов.
На рисунке синяя линия MACD, желтая линия - сигнал средняя 9 торговых сессий.
Сигналы:
Пересечение MACD с сигнальной линией: Пересечение MACD сигнальной линии (обычно EMA MACD) может указывать на начало нового тренда.
Дивергенция: Если MACD движется в одну сторону, а цена в другую, это может указывать на ослабление тренда.
Stochastic Oscillator - Стохастический осциллятор
Об этих индикаторах уже кратко писали
здесь.
Применение:
- Определение перекупленности/перепроданности: Когда %K и %D находятся выше 80, это может указывать на перекупленность. Когда они находятся ниже 20, это может указывать на перепроданность.
- Поиск разворотов тренда: Stochastic Oscillator может указывать на возможные развороты тренда, когда цена движется к уровням перекупленности или перепроданности.
На рисунке верхняя пунктирная линия %К, нижняя пунктирная линия %D. Обозначают начало зон Перекупленности и Перепроданности.
Сигналы:
- Пересечение линий %K и %D: Пересечение линий %K и %D может указывать на начало нового тренда.
- Выход за пределы уровней 80 и 20: Когда %K и %D выходят за пределы уровней 80 и 20, это может указывать на разворот тренда.
Нужно помнить о применении индикаторов теханализа:
- Индикаторы теханализа работают лучше в сочетании друг с другом и с анализом других факторов (фундаментальный анализ, новостной фон).
- Важно тестировать индикаторы на исторических данных, чтобы понять их эффективность в конкретных рыночных условиях.