Индикаторы технического анализа

Применение индикаторов технического анализа часто начинается (а ещё чаще заканчивается) определением средней цены. Есть много вариаций "средних", здесь упоминаются распространённые:

MA (Moving Average) - Скользящая средняя

Применение:

• Определение тренда: Если цена выше скользящей средней, тренд считается восходящим. Если цена ниже скользящей средней, тренд считается нисходящим.
• Уровни поддержки и сопротивления: Скользящая средняя может использоваться как уровень поддержки, когда цена падает, и уровень сопротивления, когда цена растет.
• Фильтр шума: MA может помочь отфильтровать краткосрочные колебания цены и сосредоточиться на более долгосрочном тренде.

На рисунке простая средняя с диапазоном цен 20 торговых сессий.

Сигналы:

• Пересечение скользящих средних: Пересечение короткой скользящей средней (например, 5 дней) длинной скользящей средней (например, 20 дней) может указывать на начало нового тренда.
• Движение цены относительно средней:  Если цена  отходит от скользящей средней на значительное расстояние, это может указывать на возможный разворот тренда.

EMA (Exponential Moving Average) - Экспоненциальная скользящая средняя

Применение:

• Более быстрая реакция на изменение тренда:  EMA более чувствительна к изменениям цены, чем SMA (Simple Moving Average). 
• Определение силы тренда: Сильный тренд сопровождается большим расстоянием между EMA и ценой.
• Уровни поддержки и сопротивления:  То же, что и для MA.

Сигналы:

• Пересечение EMA с ценой: Пересечение EMA с ценой может указывать на начало нового тренда или на разворот существующего.
• Дивергенция (отклонение):  Если EMA движется в одну сторону, а цена в другую, это может указывать на ослабление тренда. 

MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Схождение-расхождение скользящих средних

Применение:

Определение силы и направления тренда: Сильный тренд характеризуется большой величиной MACD.
Сигналы перекупленности/перепроданности:  Высокое значение MACD может указывать на перекупленность, а низкое значение - на перепроданность.
Подтверждение сигналов:  MACD может использоваться для подтверждения сигналов, полученных от других индикаторов.

На рисунке синяя линия MACD, желтая линия - сигнал средняя 9 торговых сессий.

Сигналы:

Пересечение MACD с сигнальной линией: Пересечение MACD сигнальной линии (обычно EMA MACD) может указывать на начало нового тренда.
Дивергенция:  Если MACD движется в одну сторону, а цена в другую, это может указывать на ослабление тренда.

Stochastic Oscillator - Стохастический осциллятор

Об этих индикаторах уже кратко писали здесь.

Применение:

• Определение перекупленности/перепроданности:  Когда %K и %D находятся выше 80,  это может указывать на перекупленность.  Когда они находятся ниже 20,  это может указывать на перепроданность.
• Поиск разворотов тренда:  Stochastic Oscillator может указывать на возможные развороты тренда, когда цена движется к уровням перекупленности или перепроданности.

Сигналы:

• Пересечение линий %K и %D:  Пересечение линий %K и %D может указывать на начало нового тренда.
• Выход за пределы уровней 80 и 20:  Когда %K и %D  выходят за пределы  уровней 80 и 20,  это может указывать на разворот тренда.

Нужно помнить о применении индикаторов теханализа:

• Индикаторы теханализа работают лучше в сочетании друг с другом и с анализом других факторов (фундаментальный анализ, новостной фон).
• Важно  тестировать  индикаторы  на  исторических  данных,  чтобы  понять  их  эффективность  в  конкретных  рыночных  условиях.